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À l'aide de données intrajournalières sur des actions individuelles incluses dans l'indice S&P 500, nous présentons des preuves de la formation de troupeaux sur la durée et après le Flash Crash du 6 mai 2010, alors qu'aucune preuve de troupeau n'est observée avant l'événement. Les résultats établissent un lien clair entre le regroupement des acteurs du marché et les événements éclairs qui peuvent entraîner des fluctuations soudaines des prix et soulignent l'importance de surveiller l'activité du troupeau, en particulier dans le cas des marchés automatisés.