Incidentes Asociados
En el mundo financiero, el comercio de alta frecuencia se ha convertido en la nueva norma. Mediante el uso de algoritmos comerciales y herramientas dedicadas, los actores del mercado de valores pueden ejecutar operaciones en milisegundos. El objetivo final es aumentar las ganancias de una manera casi automatizada. Sin embargo, ha habido algunas emisiones notables con transacciones de alta frecuencia en el pasado, todas las cuales han causado pérdidas financieras significativas en el proceso.
- ACCIDENTE FLASH DE 2010
Aunque las crisis repentinas no son nada nuevo en el mundo de las finanzas y el comercio, 2010 se destaca como un año peculiar. El 6 de mayo de 2010, el mercado de valores de EE. UU. colapsó y permaneció inaccesible durante un total de 36 minutos. Todos los índices bursátiles colapsaron y rebotaron en rápida sucesión. Este día marca la segunda mayor oscilación de puntos intradía registrada hasta ese momento.
La causa de este accidente tomó algún tiempo para identificar. Al final, los algoritmos comerciales de alta frecuencia estaban impulsando las ofertas en docenas de ETF y otras acciones a un precio tan bajo como un centavo por acción. Navinder Singh Sarao finalmente fue condenado por su papel en el accidente repentino de 2010, ya que usó un algoritmo de suplantación de identidad para causar el accidente. Estableció miles de contratos de futuros, que se actualizaron aproximadamente 19,000 veces antes de que finalmente se cancelaran. Es este tipo de algoritmo comercial de alta frecuencia el que causó la breve caída.